PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGG.L с EGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAGG.L с EGOV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) and EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAGG.L returned -0.76%/yr vs -2.07%/yr for EGOV.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GAGG.L charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for EGOV.L.

Доходность

Сравнение доходности GAGG.L и EGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAGG.L показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у EGOV.L с доходностью -1.11%.

GAGG.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.55%
3 года*
0.64%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—

EGOV.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.39%
1 год
0.72%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAGG.L и EGOV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M		0.08%0.42%0.19%-0.73%-5.96%-3.91%5.63%-1.58%
EGOV.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc		-1.11%0.21%-2.55%-1.25%-7.09%-5.75%5.54%-1.92%

Correlation

The correlation between GAGG.L and EGOV.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between GAGG.L and EGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Barclays Global Agg 500M

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с GAGG.L:
GAGG.L с AGGHGAGG.L с AGGG.LGAGG.L с XBGG.LGAGG.L с SGLO.LGAGG.L с AGGU.LGAGG.L с FGOV.LGAGG.L с GLAB.L
Часто сравнивают с EGOV.L:
EGOV.L с SCHQEGOV.L с SPYEGOV.L с AGHG.LEGOV.L с GLAD.LEGOV.L с GLAU.LEGOV.L с FGOV.LEGOV.L с GLAB.L

Доходность на риск

GAGG.L vs. EGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EGOV.L
Ранг доходности на риск EGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOV.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGG.L c EGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGG.LEGOV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.10

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.18

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.10

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

0.20

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGG.L vs. EGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGG.L на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа EGOV.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGG.L и EGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGG.LEGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GAGG.L и EGOV.L

Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки EGOV.L в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и EGOV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAGG.LEGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.47%

-25.11%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-4.49%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

-5.55%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-16.45%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-22.96%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-16.59%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.25%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGG.L и EGOV.L

Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.19%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAGG.LEGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

3.32%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.51%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

8.13%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

8.77%

-1.60%

Сравнение комиссий GAGG.L и EGOV.L

GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EGOV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGG.L и EGOV.L

Ни GAGG.L, ни EGOV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GAGG.L and EGOV.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for EGOV.L.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.03% for GAGG.L and 0.15% for EGOV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAGG.L и EGOV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор