Сравнение GAGG.L с BNKE.L
GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - GAGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAGG.L returned -0.76%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GAGG.L charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности GAGG.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAGG.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAGG.L показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
GAGG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGG.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.08% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | -4.30% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between GAGG.L and BNKE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.21 |
The correlation between GAGG.L and BNKE.L shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GAGG.L и BNKE.L
Секторы
GAGG.L
BNKE.L
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
GAGG.L
BNKE.L
-
Здравоохранение
GAGG.L
BNKE.L
-
Финансовые услуги
GAGG.L
BNKE.L
Промышленность
GAGG.L
BNKE.L
-
Потребительский циклический сектор
GAGG.L
BNKE.L
-
Коммунальные услуги
GAGG.L
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
GAGG.L
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
GAGG.L
BNKE.L
-
Технологии
GAGG.L
BNKE.L
-
Сырьевые материалы
GAGG.L
-
BNKE.L
-
Энергетика
GAGG.L
-
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
GAGG.L
BNKE.L
Сравнение GAGG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGG.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.70 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 8.72 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.93 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.15 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GAGG.L и BNKE.L
Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -48.52% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -16.66% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -18.40% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -34.21% | +20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -1.62% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -10.40% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 5.17% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGG.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.19%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 6.10% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 18.62% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 23.28% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 25.45% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 29.62% | -22.45% |
Сравнение комиссий GAGG.L и BNKE.L
GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGG.L и BNKE.L
Ни GAGG.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAGG.L and BNKE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
GAGG.L is categorized as Global Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. GAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.03% for GAGG.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для GAGG.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор