Сравнение GAGEX с IGNAX
GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) and IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, GAGEX returned 7.49%/yr vs 7.81%/yr for IGNAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GAGEX charges 1.46%/yr vs 1.82%/yr for IGNAX.
Доходность
Сравнение доходности GAGEX и IGNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAGEX показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у IGNAX с доходностью 20.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAGEX имеют среднегодовую доходность 7.49%, а акции IGNAX немного впереди с 7.81%.
GAGEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 56.91%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 7.49%
IGNAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам GAGEX и IGNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 35.44% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 20.34% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
Correlation
The correlation between GAGEX and IGNAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2004 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between GAGEX and IGNAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGEX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск
GAGEX
IGNAX
Сравнение GAGEX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGEX | IGNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 9.48 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | 30.28 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGEX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GAGEX и IGNAX
Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и IGNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGEX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -77.49% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -5.89% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -22.86% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -24.79% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -57.95% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -8.01% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -35.68% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.84% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGEX и IGNAX
Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что GAGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGEX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.31% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 13.21% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 17.25% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 21.91% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 22.48% | +4.83% |
Сравнение комиссий GAGEX и IGNAX
GAGEX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGEX и IGNAX
Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.08% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAGEX and IGNAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAGEX has higher volatility (7.28%) compared to IGNAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, GAGEX dropped -78.90% vs IGNAX's -77.49%.
IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAGEX и IGNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор