Сравнение GAGCX с EMAYX
GAGCX (The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund) and EMAYX (Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund) are both mutual funds - GAGCX is a Tactical Allocation fund managed by Gabelli, while EMAYX is a Event Driven fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GAGCX returned 7.11%/yr vs 6.03%/yr for EMAYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGCX charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for EMAYX.
Доходность
Сравнение доходности GAGCX и EMAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAGCX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у EMAYX с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции GAGCX превзошли акции EMAYX по среднегодовой доходности: 7.11% против 6.03% соответственно.
GAGCX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.11%
EMAYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам GAGCX и EMAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 4.58% | 22.11% | -0.99% | 9.93% | -15.66% | 21.32% | 11.68% | 14.38% | -14.01% | 20.91% |
EMAYX Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 7.04% | 21.17% | 4.10% | 5.96% | -8.78% | 9.83% | 5.29% | 7.71% | -2.78% | 5.61% |
Correlation
The correlation between GAGCX and EMAYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.74 |
The correlation between GAGCX and EMAYX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGCX vs. EMAYX — Ранг доходности на риск
GAGCX
EMAYX
Сравнение GAGCX c EMAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAGCX | EMAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.37 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 13.37 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAGCX и EMAYX
Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки EMAYX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и EMAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGCX | EMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -47.93% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -5.82% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -12.32% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -15.95% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | -24.90% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -1.77% | -26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -4.47% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.47% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGCX и EMAYX
Текущая волатильность для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) составляет 2.95%, в то время как у Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что GAGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGCX | EMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.22% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 6.89% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 9.60% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 11.00% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 10.56% | +3.65% |
Сравнение комиссий GAGCX и EMAYX
GAGCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EMAYX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGCX и EMAYX
Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EMAYX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAYX Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 3.93% | 4.21% | 0.00% | 3.00% | 0.80% | 6.84% | 0.24% | 1.80% | 5.52% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 2.73% | 2.86% | 0.00% | 2.38% | 3.66% | 1.57% | 0.68% | 0.49% | 1.66% | 1.35% | 1.02% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
GAGCX and EMAYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMAYX has higher volatility (3.22%) compared to GAGCX (2.95%). In terms of maximum drawdown, GAGCX dropped -79.95% vs EMAYX's -47.93%.
EMAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAGCX и EMAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор