PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GACA.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GACA.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GACA.DE показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 14.19%.


GACA.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.66%
1 год
18.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.35%
10 лет*

UIMP.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.19%
1 год
21.26%
3 года*
15.11%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GACA.DE и UIMP.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
11.66%3.94%29.59%21.02%-14.66%38.65%7.34%-3.28%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
14.19%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%6.14%

Correlation

The correlation between GACA.DE and UIMP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between GACA.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

GACA.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GACA.DE
Ранг доходности на риск GACA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACA.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACA.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACA.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GACA.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GACA.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.25

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

7.16

+0.29

GACA.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GACA.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GACA.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GACA.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и UIMP.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GACA.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-33.37%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.42%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-24.74%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-24.74%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.79%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.04%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.96%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GACA.DE и UIMP.DE

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) составляет 3.65%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что GACA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GACA.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.57%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.31%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.93%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.65%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

16.87%

+0.69%

Сравнение комиссий GACA.DE и UIMP.DE

GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GACA.DE и UIMP.DE

GACA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы


GACA.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GACA.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GACA.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Goldman Sachs and UBS. Their fees differ too: 0.14% for GACA.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GACA.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор