Сравнение GACA.DE с UIMP.DE
GACA.DE (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - GACA.DE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, GACA.DE returned 12.35%/yr vs 11.01%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GACA.DE charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности GACA.DE и UIMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GACA.DE показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 14.19%.
GACA.DE
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 11.66%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
UIMP.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам GACA.DE и UIMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACA.DE Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 11.66% | 3.94% | 29.59% | 21.02% | -14.66% | 38.65% | 7.34% | -3.28% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.19% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 10.69% | 6.14% |
Correlation
The correlation between GACA.DE and UIMP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between GACA.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GACA.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск
GACA.DE
UIMP.DE
Сравнение GACA.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GACA.DE | UIMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.25 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 7.16 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GACA.DE и UIMP.DE
Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и UIMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GACA.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -33.37% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.42% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -24.74% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -24.74% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.79% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.04% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.96% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GACA.DE и UIMP.DE
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) составляет 3.65%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что GACA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GACA.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.57% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.31% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 13.93% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.65% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.87% | +0.69% |
Сравнение комиссий GACA.DE и UIMP.DE
GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GACA.DE и UIMP.DE
GACA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACA.DE Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
GACA.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GACA.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GACA.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Goldman Sachs and UBS. Their fees differ too: 0.14% for GACA.DE and 0.22% for UIMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для GACA.DE и UIMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор