PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMP.DE с LCUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMP.DE с LCUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and LCUS.DE (Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while LCUS.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for LCUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMP.DE и LCUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UIMP.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.43%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.02%
1 год
23.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.21%

LCUS.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMP.DE и LCUS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		14.22%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%0.15%
LCUS.DE
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%3.40%32.87%22.96%-15.87%37.82%9.09%34.14%-0.91%

Correlation

The correlation between UIMP.DE and LCUS.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.85

The correlation between UIMP.DE and LCUS.DE shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с 36B6.DEUIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с H412.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с LCUS.DE:
LCUS.DE с WEBLLCUS.DE с QDVE.DELCUS.DE с SCHGLCUS.DE с SLUS.DELCUS.DE с DELG.DELCUS.DE с JGPI.DELCUS.DE с V3YA.DE

Доходность на риск

UIMP.DE vs. LCUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCUS.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMP.DE c LCUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMP.DELCUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMP.DE vs. LCUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMP.DELCUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

—

—

Просадки

Сравнение просадок UIMP.DE и LCUS.DE

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMP.DELCUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UIMP.DE и LCUS.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMP.DELCUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

—

—

Сравнение комиссий UIMP.DE и LCUS.DE

UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LCUS.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMP.DE и LCUS.DE

Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как LCUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCUS.DE
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.84%0.78%2.27%1.12%1.52%1.10%1.30%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

UIMP.DE and LCUS.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUS.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUS.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while LCUS.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.04% for LCUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и LCUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор