PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GACA.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GACA.DE с SADU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GACA.DE (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - GACA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while SADU.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, GACA.DE returned 18.65% vs 25.26% for SADU.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GACA.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.

Доходность

Сравнение доходности GACA.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GACA.DE показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 14.27%.

GACA.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.66%
1 год
18.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
11.69%
С начала года
14.27%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GACA.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		11.66%3.94%29.59%4.39%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.27%2.73%27.24%3.86%

Correlation

The correlation between GACA.DE and SADU.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between GACA.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GACA.DE:
GACA.DE с GACB.DEGACA.DE с IS3S.DEGACA.DE с VALW.LGACA.DE с MTUMGACA.DE с WRLD.DEGACA.DE с JRUD.DEGACA.DE с QDVR.DE
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с SPYSADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

GACA.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GACA.DE
Ранг доходности на риск GACA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACA.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACA.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACA.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GACA.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GACA.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.99

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.62

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.31

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

2.52

+4.93

GACA.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GACA.DE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SADU.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GACA.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GACA.DE и SADU.DE

Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GACA.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-23.85%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-19.24%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.23%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.95%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

10.02%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GACA.DE и SADU.DE

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеют волатильность 3.65% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GACA.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.71%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.69%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

25.51%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

19.65%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

19.65%

-2.09%

Сравнение комиссий GACA.DE и SADU.DE

GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SADU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GACA.DE и SADU.DE

Ни GACA.DE, ни SADU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GACA.DE and SADU.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GACA.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GACA.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

GACA.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SADU.DE is ESG. GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for GACA.DE and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GACA.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор