PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABTX с GAFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABTX с GAFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABTX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund) and GAFSX (Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA) are both mutual funds - GABTX is a Communications Equities fund managed by Gabelli, while GAFSX is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Over the past 5 years, GABTX returned 7.17%/yr vs 15.23%/yr for GAFSX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABTX charges 0.96%/yr vs 1.25%/yr for GAFSX.

Доходность

Сравнение доходности GABTX и GAFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABTX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у GAFSX с доходностью 3.84%.

GABTX

1 день
-2.12%
1 месяц
6.29%
С начала года
17.15%
6 месяцев
19.52%
1 год
39.00%
3 года*
24.68%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.72%

GAFSX

1 день
-1.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.84%
6 месяцев
7.61%
1 год
28.14%
3 года*
27.84%
5 лет*
15.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABTX и GAFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		17.15%27.50%14.94%22.81%-28.59%5.15%16.44%15.63%-10.16%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		3.84%36.22%27.78%25.43%-11.28%28.74%-1.51%8.88%0.34%

Correlation

The correlation between GABTX and GAFSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.63

The correlation between GABTX and GAFSX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Часто сравнивают с GABTX:
GABTX с GICPXGABTX с FGJMXGABTX с GWSAXGABTX с PMAIXGABTX с GDLGABTX с GABSXGABTX с GABOX
Часто сравнивают с GAFSX:
GAFSX с HSFNXGAFSX с ICFSXGAFSX с BTOGAFSX с FLCGAFSX с FSRBXGAFSX с RMBKXGAFSX с RPFGX

Доходность на риск

GABTX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABTX
Ранг доходности на риск GABTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GAFSX
Ранг доходности на риск GAFSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABTX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABTXGAFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.21

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.95

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

9.61

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABTX vs. GAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABTX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAFSX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABTX и GAFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABTXGAFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.18

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GABTX и GAFSX

Максимальная просадка GABTX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABTX и GAFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABTXGAFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-46.40%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.47%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-14.49%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-28.21%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.19%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-7.67%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.90%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GABTX и GAFSX

Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что GABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABTXGAFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.53%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.52%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.80%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.41%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

21.83%

-5.40%

Сравнение комиссий GABTX и GAFSX

GABTX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GAFSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABTX и GAFSX

Дивидендная доходность GABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности GAFSX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		15.26%17.87%0.00%0.32%2.28%6.72%3.08%6.45%6.03%6.41%7.02%8.31%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		1.65%1.71%2.22%2.45%2.66%1.94%1.35%2.26%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABTX and GAFSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABTX has higher volatility (5.39%) compared to GAFSX (3.53%). In terms of maximum drawdown, GABTX dropped -69.14% vs GAFSX's -46.40%.

GABTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABTX и GAFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор