PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABOX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABOX с QISIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GABOX (Gabelli International Small Cap Fund) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, GABOX returned 0.45%/yr vs 2.89%/yr for QISIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABOX charges 0.91%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.

Доходность

Сравнение доходности GABOX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью 16.84%.

GABOX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
-4.51%
С начала года
0.38%
1 год
16.55%
3 года*
8.30%
5 лет*
0.45%
10 лет*
4.78%

QISIX

1 день
0.59%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
14.42%
С начала года
16.84%
1 год
19.61%
3 года*
10.26%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABOX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		0.38%39.55%-6.72%6.34%-25.51%4.16%19.18%17.12%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		16.84%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Correlation

The correlation between GABOX and QISIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between GABOX and QISIX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с GABTXGABOX с VLTGABOX с GABSXGABOX с KGGIXGABOX с GICPXGABOX с GABBX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с SAISXQISIX с COIIXQISIX с EEOFXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX

Доходность на риск

GABOX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABOXQISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.09

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.83

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

5.95

-3.48

GABOX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QISIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABOX и QISIX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и QISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABOXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-41.11%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-10.48%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.32%

-15.47%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-37.79%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-3.79%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-11.93%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.20%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и QISIX

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) имеют волатильность 5.33% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABOXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.28%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

12.22%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

14.01%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.08%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.05%

-0.10%

Сравнение комиссий GABOX и QISIX

GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QISIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и QISIX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QISIX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.90%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.62%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABOX and QISIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABOX has higher volatility (5.33%) compared to QISIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, GABOX dropped -59.28% vs QISIX's -41.11%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABOX и QISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор