PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABOX с ARHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABOX с ARHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX).

GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GABOX и ARHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABOX и ARHBX

2026 (YTD)2025202420232022
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.67%39.55%-6.72%6.34%-1.66%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		2.99%18.32%8.34%20.65%-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у ARHBX с доходностью 2.99%.

GABOX

1 день
3.66%
1 месяц
-11.64%
С начала года
1.67%
6 месяцев
6.60%
1 год
32.14%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.59%
10 лет*
5.50%

ARHBX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
14.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

Artisan International Explorer Fund

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с VLTGABOX с GABSXGABOX с ALOIXGABOX с ARTJXGABOX с DFVQXGABOX с FSTSX
Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с DFVQX

Сравнение комиссий GABOX и ARHBX

GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARHBX в 1.35%.

ARHBX
Artisan International Explorer Fund
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund

Доходность на риск

GABOX vs. ARHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c ARHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOXARHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.15

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.62

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.41

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

4.12

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABOX vs. ARHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ARHBX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и ARHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOXARHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.87

-0.54

Корреляция

Корреляция между GABOX и ARHBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и ARHBX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ARHBX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.88%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.22%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABOX и ARHBX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки ARHBX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и ARHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABOXARHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-18.10%

-41.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-9.51%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-5.16%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-3.61%

-13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.26%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и ARHBX

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Artisan International Explorer Fund (ARHBX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABOXARHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.63%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.46%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

13.19%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.86%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

13.86%

+1.93%