PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAB с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAB с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

GAB управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 21 авг. 1986 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GAB и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAB и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		-8.87%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%31.62%-8.77%24.66%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, GAB показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции GAB превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.41% соответственно.

GAB

1 день
-3.21%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-6.30%
1 год
10.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
11.13%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Equity Trust Inc

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GAB:
GAB с ADXGAB с ACIIXGAB с SPYGAB с BDJGAB с GCVGAB с GDVGAB с DFP
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий GAB и VIHAX

GAB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc

Доходность на риск

GAB vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAB
Ранг доходности на риск GAB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAB c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.32

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.96

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.01

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

12.38

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAB vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAB и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.32

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.91

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между GAB и VIHAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAB и VIHAX

Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		10.99%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAB и VIHAX

Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-38.80%

-35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.66%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-23.92%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

-38.80%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-6.64%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-6.09%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.59%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GAB и VIHAX

The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 5.90% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.16%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.08%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

14.29%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

13.69%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

15.92%

+5.95%