Сравнение GAB с SHXPX
GAB (The Gabelli Equity Trust Inc) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GAB charges 0.01%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GAB и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 11.01%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAB и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | -0.36% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between GAB and SHXPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAB vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GAB
SHXPX
Сравнение GAB c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAB | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAB | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 23.86 | -23.53 |
Просадки
Сравнение просадок GAB и SHXPX
Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAB | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | 0.00% | -74.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | 0.00% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | 0.00% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAB и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAB | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 2.38% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 2.38% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 2.38% | +19.55% |
Сравнение комиссий GAB и SHXPX
GAB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAB и SHXPX
Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | 10.62% | 9.72% | 11.15% | 11.81% | 10.95% | 8.72% | 9.57% | 9.85% | 12.55% | 9.80% | 10.87% | 12.05% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAB and SHXPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAB и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор