Сравнение GAB с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
GAB управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 21 авг. 1986 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GAB и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAB и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | -8.87% | 27.03% | 18.05% | 3.37% | -16.30% | 28.26% | 14.70% | 31.62% | -8.77% | 24.66% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GAB показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GAB превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.24% соответственно.
GAB
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 11.13%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAB и NEIMX
GAB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
GAB vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
GAB
NEIMX
Сравнение GAB c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAB | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.65 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.32 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.49 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 12.55 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAB | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.65 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.03 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GAB и NEIMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAB и NEIMX
Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | 10.99% | 9.72% | 11.15% | 11.81% | 10.95% | 8.72% | 9.57% | 9.85% | 12.55% | 9.80% | 10.87% | 12.05% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок GAB и NEIMX
Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAB | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -92.94% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -10.78% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -92.94% | +66.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.92% | -92.94% | +46.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -90.08% | +78.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.92% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.14% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAB и NEIMX
The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAB | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.05% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 8.52% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 15.65% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 576.30% | -558.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 407.62% | -385.75% |