Сравнение GAAA.L с SAAA.L
GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) and SAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAAA.L returned -3.02%/yr vs -3.00%/yr for SAAA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GAAA.L и SAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAAA.L торгуется в USD, в то время как SAAA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAAA.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у SAAA.L с доходностью 0.05%.
GAAA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- —
SAAA.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- -0.34%
Сравнение доходности по годам GAAA.L и SAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.12% | 10.43% | -5.07% | 8.26% | -20.61% | -8.76% | 12.37% | 4.92% | -1.16% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.05% | 10.73% | -5.07% | 7.72% | -20.88% | -7.79% | 11.43% | 5.68% | -1.52% |
Correlation
The correlation between GAAA.L and SAAA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between GAAA.L and SAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAA.L vs. SAAA.L — Ранг доходности на риск
GAAA.L
SAAA.L
Сравнение GAAA.L c SAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAA.L | SAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAA.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.05 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GAAA.L и SAAA.L
Максимальная просадка GAAA.L за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке SAAA.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAA.L и SAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAA.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -33.47% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -5.38% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.29% | -10.15% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -31.19% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -17.53% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -10.72% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.05% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAA.L и SAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что GAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAA.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.09% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 5.50% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 7.29% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 9.26% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 8.41% | -0.45% |
Сравнение комиссий GAAA.L и SAAA.L
И GAAA.L, и SAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAA.L и SAAA.L
GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.68% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
GAAA.L and SAAA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAAA.L and SAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD.
Подберите оптимальное распределение для GAAA.L и SAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор