Сравнение GAAA.L с GLAU.L
GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) and GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) are both Global Bonds funds - GAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAAA.L returned -3.02%/yr vs 0.73%/yr for GLAU.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLAU.L.
Доходность
Сравнение доходности GAAA.L и GLAU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAAA.L показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у GLAU.L с доходностью 0.41%.
GAAA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- —
GLAU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAAA.L и GLAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.12% | 10.43% | -5.07% | 8.26% | -20.61% | -8.76% | 12.37% | 4.92% | -1.16% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0.41% | 4.62% | 3.58% | 6.07% | -11.13% | -1.01% | 5.46% | 7.95% | 1.58% |
Correlation
The correlation between GAAA.L and GLAU.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, GAAA.L and GLAU.L have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAA.L vs. GLAU.L — Ранг доходности на риск
GAAA.L
GLAU.L
Сравнение GAAA.L c GLAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAA.L | GLAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.95 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 5.07 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAA.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.28 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.24 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GAAA.L и GLAU.L
Максимальная просадка GAAA.L за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки GLAU.L в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAA.L и GLAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAA.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -14.72% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.36% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.29% | -3.11% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -14.58% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -1.01% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -3.48% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.84% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAA.L и GLAU.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что GAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAA.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 1.56% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 2.72% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 3.61% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 6.86% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 7.03% | +0.93% |
Сравнение комиссий GAAA.L и GLAU.L
GAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLAU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAA.L и GLAU.L
GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
GAAA.L and GLAU.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GAAA.L.
GAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GAAA.L and 0.10% for GLAU.L.
Подберите оптимальное распределение для GAAA.L и GLAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор