Сравнение G500.L с EQGB.L
G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, G500.L returned 11.89%/yr vs 13.39%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. G500.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности G500.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G500.L показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.82%.
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G500.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 11.82% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 28.94% |
Correlation
The correlation between G500.L and EQGB.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between G500.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G500.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
G500.L
EQGB.L
Сравнение G500.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G500.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.05 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 6.78 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G500.L и EQGB.L
Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G500.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -36.77% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -11.33% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -22.76% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -36.77% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -6.69% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.40% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.43% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности G500.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G500.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.24% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 13.94% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 17.48% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 21.22% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.27% | -5.40% |
Сравнение комиссий G500.L и EQGB.L
G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G500.L и EQGB.L
Ни G500.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, G500.L and EQGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
G500.L is categorized as US Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для G500.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор