PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение G500.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности G500.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G500.L показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.82%.


G500.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.63%
1 год
19.40%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.89%
10 лет*

EQGB.L

1 день
-2.31%
1 месяц
-5.07%
6 месяцев
11.25%
С начала года
11.82%
1 год
23.30%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G500.L и EQGB.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
8.63%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
11.82%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%28.94%

Correlation

The correlation between G500.L and EQGB.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between G500.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Доходность на риск

G500.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G500.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


G500.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.05

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

6.78

+2.69

G500.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G500.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G500.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G500.L и EQGB.L

Максимальная просадка G500.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G500.L и EQGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


G500.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-36.77%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-11.33%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-22.76%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-36.77%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.69%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-7.40%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.43%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности G500.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что G500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


G500.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.24%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

13.94%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

17.48%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

21.22%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

21.27%

-5.40%

Сравнение комиссий G500.L и EQGB.L

G500.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов G500.L и EQGB.L

Ни G500.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, G500.L and EQGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

G500.L is categorized as US Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for G500.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G500.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор