Сравнение G1CD.DE с XDW0.DE
G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 15.71%/yr for XDW0.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.
Доходность
Сравнение доходности G1CD.DE и XDW0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.
G1CD.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 35.16%
- 6 месяцев
- 36.31%
- 1 год
- 84.42%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDW0.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам G1CD.DE и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
G1CD.DE Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 35.16% | 28.09% | -22.10% | -13.60% | -7.76% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.75% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 29.78% |
Correlation
The correlation between G1CD.DE and XDW0.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between G1CD.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G1CD.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
G1CD.DE
XDW0.DE
Сравнение G1CD.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G1CD.DE | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.37 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | 2.98 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.83 | 9.92 | +17.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G1CD.DE | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 2.10 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок G1CD.DE и XDW0.DE
Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, примерно равная максимальной просадке XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G1CD.DE | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.00% | -61.44% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -15.05% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.73% | -23.71% | -29.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -7.38% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.01% | -13.84% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.53% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности G1CD.DE и XDW0.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G1CD.DE | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.96% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 18.42% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 21.48% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 24.04% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 26.02% | -0.90% |
Сравнение комиссий G1CD.DE и XDW0.DE
G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDW0.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G1CD.DE и XDW0.DE
Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
G1CD.DE Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.52% | 2.08% | 1.37% | 0.70% | 0.09% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
G1CD.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.
G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.25% for XDW0.DE.
Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор