PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с RENW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с RENW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and RENW.DE (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while RENW.DE tracks the Solactive Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 15.60%/yr for RENW.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for RENW.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и RENW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно ниже, чем у RENW.DE с доходностью 43.00%.

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

RENW.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
4.00%
С начала года
43.00%
6 месяцев
41.28%
1 год
80.41%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и RENW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		43.00%35.27%-9.64%-11.30%7.45%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and RENW.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between G1CD.DE and RENW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с FWEA.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE
Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с SMOGRENW.DE с WRNW.DE

Доходность на риск

G1CD.DE vs. RENW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c RENW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CD.DERENW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
3.49

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
4.36

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

9.22

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

34.50

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CD.DE vs. RENW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RENW.DE равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и RENW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CD.DERENW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

3.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.49

-0.42

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и RENW.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки RENW.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и RENW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DERENW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-43.93%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-8.63%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-35.00%

-17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-3.64%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-17.33%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.31%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и RENW.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) имеют волатильность 8.16% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DERENW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.24%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

16.85%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

22.80%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

22.02%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

22.48%

+2.64%

Сравнение комиссий G1CD.DE и RENW.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RENW.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и RENW.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как RENW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and RENW.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RENW.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RENW.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while RENW.DE tracks Solactive Clean Energy. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.49% for RENW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и RENW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор