PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZITX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZITX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FZITX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FZITX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZITX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		-0.77%5.62%0.91%5.22%-7.09%0.73%4.24%6.25%0.92%4.17%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FZITX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FZITX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 1.80% против 8.97% соответственно.

FZITX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.85%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.80%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FZITX:
FZITX с FTIHXFZITX с FSKAXFZITX с FSMUXFZITX с LSMSXFZITX с FCNTXFZITX с FHMIXFZITX с FNILX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FZITX и FSPSX

FZITX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FZITX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZITX
Ранг доходности на риск FZITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZITX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZITX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZITX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZITX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZITX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZITXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.90

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.94

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

7.43

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZITX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZITX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZITX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZITXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.45

Корреляция

Корреляция между FZITX и FSPSX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZITX и FSPSX

Дивидендная доходность FZITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZITX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M		2.57%3.33%2.20%2.14%1.18%1.57%1.89%2.30%2.36%2.33%2.87%2.09%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FZITX и FSPSX

Максимальная просадка FZITX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZITX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZITXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-33.69%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-11.39%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-29.41%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

-33.69%

+22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-8.22%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-6.60%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.97%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FZITX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class M (FZITX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FZITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZITXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

7.65%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

11.01%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

17.00%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

15.82%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

16.49%

-13.29%