PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

FZILX управляется Fidelity. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FGJEX

2026 (YTD)2025
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%22.29%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий FZILX и FGJEX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.34

-1.85

Корреляция

Корреляция между FZILX и FGJEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FGJEX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FGJEX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-8.32%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.93%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-1.07%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

11.08%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

11.08%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

11.08%

+6.22%