PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIIX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIIX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

FZIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIIX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIIX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		-0.64%5.91%1.02%5.53%-7.05%0.93%4.46%6.47%1.15%4.51%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FZIIX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

FZIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.06%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.02%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с FZIIX:
FZIIX с FXNAXFZIIX с FTIHXFZIIX с AVDVFZIIX с SPYFZIIX с ITOTFZIIX с FXAIXFZIIX с IDVO
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий FZIIX и TFCYX

FZIIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

FZIIX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIIX
Ранг доходности на риск FZIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIIX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIIXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.02

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

8.81

-7.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

4.32

-2.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

26.02

-24.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

68.88

-63.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIIX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIIX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIIXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.02

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.61

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.61

-0.62

Корреляция

Корреляция между FZIIX и TFCYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIIX и TFCYX

Дивидендная доходность FZIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		2.78%3.61%2.41%2.34%1.31%1.76%2.10%2.52%2.58%2.56%3.11%2.29%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZIIX и TFCYX

Максимальная просадка FZIIX за все время составила -10.95%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIIX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIIXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.95%

-1.10%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.10%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-1.10%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.10%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-0.02%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.04%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIIX и TFCYX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FZIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIIXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.10%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.55%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

0.81%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

1.21%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

0.92%

+2.28%