PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIAX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIAX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

FZIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIAX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIAX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		-0.68%5.58%0.80%5.17%-7.11%0.70%4.21%6.21%0.91%4.25%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FZIAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

FZIAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.77%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с FZIAX:
FZIAX с VOOFZIAX с SPYFZIAX с VEAFZIAX с SPAXXFZIAX с APUSXFZIAX с ATOIXFZIAX с DFABX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий FZIAX и TFCYX

FZIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

FZIAX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIAX
Ранг доходности на риск FZIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIAX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIAXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

3.02

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

8.81

-7.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

4.32

-2.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

26.02

-24.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

68.88

-63.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIAX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIAX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIAXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.02

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.61

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.61

-0.70

Корреляция

Корреляция между FZIAX и TFCYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIAX и TFCYX

Дивидендная доходность FZIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		2.54%3.30%2.19%2.10%1.15%1.53%1.86%2.27%2.35%2.31%2.83%2.05%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZIAX и TFCYX

Максимальная просадка FZIAX за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIAX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIAXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-1.10%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.10%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-1.10%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.10%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.02%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.04%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIAX и TFCYX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FZIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIAXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.10%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.55%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

0.81%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

1.21%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

0.92%

+2.27%