Сравнение FZAPX с EALCX
FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) and EALCX (Eaton Vance Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FZAPX returned 15.58%/yr vs 15.77%/yr for EALCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FZAPX charges 0.58%/yr vs 1.05%/yr for EALCX.
Доходность
Сравнение доходности FZAPX и EALCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZAPX показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у EALCX с доходностью 1.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAPX имеют среднегодовую доходность 15.58%, а акции EALCX немного впереди с 15.77%.
FZAPX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 15.58%
EALCX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам FZAPX и EALCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 13.19% | 18.98% | 19.88% | 27.05% | -19.49% | 23.25% | 25.03% | 32.34% | -8.52% | 24.38% |
EALCX Eaton Vance Growth Fund | 1.84% | 14.63% | 32.44% | 38.46% | -29.60% | 19.52% | 37.19% | 30.32% | -0.21% | 25.41% |
Correlation
The correlation between FZAPX and EALCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between FZAPX and EALCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAPX vs. EALCX — Ранг доходности на риск
FZAPX
EALCX
Сравнение FZAPX c EALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Eaton Vance Growth Fund (EALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZAPX | EALCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.03 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 3.65 | +12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZAPX и EALCX
Максимальная просадка FZAPX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке EALCX в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAPX и EALCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAPX | EALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -33.96% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -14.36% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -25.50% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -33.96% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -33.96% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -6.74% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.73% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.06% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAPX и EALCX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) и Eaton Vance Growth Fund (EALCX) имеют волатильность 5.64% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAPX | EALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.69% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 12.06% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 15.58% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 21.57% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.35% | -2.75% |
Сравнение комиссий FZAPX и EALCX
FZAPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EALCX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAPX и EALCX
Дивидендная доходность FZAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности EALCX в 14.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | 14.54% | 14.80% | 7.04% | 9.15% | 5.74% | 8.49% | 6.99% | 9.02% | 14.01% | 4.91% | 1.92% | 4.35% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 4.31% | 4.88% | 4.91% | 2.12% | 0.39% | 1.47% | 5.33% | 6.18% | 4.59% | 3.07% | 1.13% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FZAPX and EALCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EALCX has higher volatility (5.69%) compared to FZAPX (5.64%). In terms of maximum drawdown, FZAPX dropped -34.37% vs EALCX's -33.96%.
FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAPX и EALCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор