PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAEX с FECMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZAEX с FECMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FZAEX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z) and FECMX (Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FZAEX returned 8.86%/yr vs 6.66%/yr for FECMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FZAEX charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for FECMX.

Доходность

Сравнение доходности FZAEX и FECMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZAEX показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у FECMX с доходностью 25.04%.

FZAEX

1 день
-1.56%
1 месяц
4.56%
С начала года
29.72%
6 месяцев
32.15%
1 год
62.24%
3 года*
27.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.00%

FECMX

1 день
-1.02%
1 месяц
2.03%
С начала года
25.04%
6 месяцев
26.83%
1 год
52.02%
3 года*
22.84%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZAEX и FECMX

2026 (YTD)20252024202320222021
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		29.72%40.25%9.43%8.60%-19.75%-6.69%
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		25.04%31.00%7.13%15.15%-27.49%-0.57%

Correlation

The correlation between FZAEX and FECMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.93

The correlation between FZAEX and FECMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I

Часто сравнивают с FZAEX:
FZAEX с FKEMXFZAEX с IEMGFZAEX с VOOFZAEX с EDIVFZAEX с FPADXFZAEX с BSPGXFZAEX с VWO
Часто сравнивают с FECMX:
FECMX с WXCIXFECMX с VEMAXFECMX с VWOFECMX с FEDDXFECMX с VYMIFECMX с CNWIXFECMX с FEDIX

Доходность на риск

FZAEX vs. FECMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAEX
Ранг доходности на риск FZAEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FECMX
Ранг доходности на риск FECMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAEX c FECMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAEXFECMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
2.79

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.58

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

4.07

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.05

15.40

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAEX vs. FECMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAEX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECMX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAEX и FECMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAEXFECMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.79

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FZAEX и FECMX

Максимальная просадка FZAEX за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке FECMX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAEX и FECMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZAEXFECMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-40.89%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.02%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.14%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-40.89%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.46%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-15.88%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.43%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAEX и FECMX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) имеют волатильность 8.33% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZAEXFECMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

16.23%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

19.04%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.94%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.90%

-0.08%

Сравнение комиссий FZAEX и FECMX

FZAEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FECMX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAEX и FECMX

Дивидендная доходность FZAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FECMX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		0.04%0.04%0.64%1.13%0.86%6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		1.27%1.65%1.36%1.69%1.23%5.35%2.23%11.13%0.78%0.10%0.63%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FZAEX and FECMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZAEX has higher volatility (8.33%) compared to FECMX (8.19%). In terms of maximum drawdown, FZAEX dropped -41.73% vs FECMX's -40.89%.

FZAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZAEX и FECMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор