PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYTKX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYTKX с FRBHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYTKX (Fidelity Freedom Income Fund Class K6) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past year, FYTKX returned 11.07% vs 30.14% for FRBHX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FYTKX charges 0.37%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности FYTKX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYTKX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 13.36%.

FYTKX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.13%
1 год
11.07%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

FRBHX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.04%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYTKX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		4.78%10.61%1.79%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.36%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between FYTKX and FRBHX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between FYTKX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с FHNDXFYTKX с ^GSPCFYTKX с PDDDXFYTKX с AAAMX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с SPY

Доходность на риск

FYTKX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYTKX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTKXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.43

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.34

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.17

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

14.13

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYTKX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYTKX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBHX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYTKX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTKXFRBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.40

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FYTKX и FRBHX

Максимальная просадка FYTKX за все время составила -15.80%, примерно равная максимальной просадке FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYTKX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTKXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-15.29%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-9.77%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.51%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.78%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.19%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FYTKX и FRBHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) составляет 1.87%, в то время как у Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FYTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTKXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.26%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

10.51%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

12.78%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

15.79%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

15.79%

-11.03%

Сравнение комиссий FYTKX и FRBHX

FYTKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYTKX и FRBHX

Дивидендная доходность FYTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FRBHX в 4.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.22%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.21%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%

Часто задаваемые вопросы

FYTKX and FRBHX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBHX has higher volatility (4.26%) compared to FYTKX (1.87%). In terms of maximum drawdown, FYTKX dropped -15.80% vs FRBHX's -15.29%.

FYTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYTKX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор