PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLSX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYLSX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FYLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FYLSX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLSX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund		-0.59%22.85%18.32%21.03%-18.70%16.96%18.37%25.95%-8.32%10.11%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, FYLSX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FYLSX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.66%
1 год
21.46%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FYLSX:
FYLSX с FIPFXFYLSX с FIRMXFYLSX с FFGZXFYLSX с FNILXFYLSX с FRAMXFYLSX с FRHMXFYLSX с FSELX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с FHFDXPDAHX с LINKXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FYLSX и PDAHX

FYLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PDAHX
Prudential Day One Income Fund
FYLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund

Доходность на риск

FYLSX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLSX
Ранг доходности на риск FYLSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLSX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLSXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.23

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.08

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

9.97

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLSX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLSX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLSX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLSXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.17

Корреляция

Корреляция между FYLSX и PDAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLSX и PDAHX

Дивидендная доходность FYLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FYLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund		3.64%3.62%7.86%2.22%5.82%6.93%5.73%7.01%8.17%3.09%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FYLSX и PDAHX

Максимальная просадка FYLSX за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLSX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYLSXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-15.65%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-4.60%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-15.65%

-11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.31%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-2.71%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.96%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLSX и PDAHX

Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FYLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYLSXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

2.16%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

3.27%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

5.84%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

6.54%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

6.41%

+9.67%