Сравнение FYHTX с SKIRX
FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) and SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FYHTX returned 8.60%/yr vs 6.91%/yr for SKIRX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FYHTX charges 0.63%/yr vs 0.89%/yr for SKIRX.
Доходность
Сравнение доходности FYHTX и SKIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYHTX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у SKIRX с доходностью 13.22%.
FYHTX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.41%
SKIRX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 5.21%
- Всё время*
- -3.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FYHTX и SKIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 14.89% | 14.72% | 4.73% | -8.62% | 15.32% | 26.43% | -3.84% | 6.91% | -11.71% | 6.00% |
SKIRX DWS Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.22% | 11.95% | 2.64% | -5.17% | 8.33% | 30.40% | -1.68% | 2.72% | -11.57% | 6.40% |
Correlation
The correlation between FYHTX and SKIRX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г. | 0.90 |
The correlation between FYHTX and SKIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYHTX vs. SKIRX — Ранг доходности на риск
FYHTX
SKIRX
Сравнение FYHTX c SKIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYHTX | SKIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.74 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 5.05 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYHTX и SKIRX
Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки SKIRX в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и SKIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYHTX | SKIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -88.19% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.82% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.55% | -12.82% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.34% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -74.06% | +66.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -67.91% | +56.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.41% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYHTX и SKIRX
Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FYHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYHTX | SKIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.82% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.88% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 17.39% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.29% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.24% | +1.22% |
Сравнение комиссий FYHTX и SKIRX
FYHTX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SKIRX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYHTX и SKIRX
Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SKIRX в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 2.55% | 2.93% | 3.78% | 4.10% | 57.34% | 15.05% | 0.00% | 7.00% | 12.49% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
SKIRX DWS Enhanced Commodity Strategy Fund | 6.32% | 5.39% | 3.03% | 1.93% | 50.74% | 43.89% | 1.53% | 1.74% | 12.16% | 0.41% | 7.04% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
FYHTX and SKIRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYHTX has higher volatility (3.74%) compared to SKIRX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FYHTX dropped -33.22% vs SKIRX's -88.19%.
FYHTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYHTX и SKIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор