Сравнение FXM.TO с HHIC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO).
FXM.TO и HHIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FXM.TO и HHIC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXM.TO и HHIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 8.97% | 18.54% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 10.76% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FXM.TO показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у HHIC.TO с доходностью 10.76%.
FXM.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 50.77%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.20%
HHIC.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXM.TO и HHIC.TO
FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HHIC.TO в 0.40%.
Доходность на риск
FXM.TO vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск
FXM.TO
HHIC.TO
Сравнение FXM.TO c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXM.TO | HHIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXM.TO | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.97 | -2.17 |
Корреляция
Корреляция между FXM.TO и HHIC.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXM.TO и HHIC.TO
Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HHIC.TO в 8.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 1.93% | 1.91% | 2.17% | 2.96% | 2.18% | 2.19% | 2.40% | 2.03% | 2.52% | 1.70% | 1.83% | 2.24% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 8.08% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXM.TO и HHIC.TO
Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и HHIC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXM.TO | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -7.26% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.68% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.31% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXM.TO и HHIC.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXM.TO | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 17.35% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.35% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.35% | -0.30% |