Сравнение FXIFX с FSLVX
FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and FSLVX (Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund) are both mutual funds - FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FSLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FXIFX returned 9.33%/yr vs 11.65%/yr for FSLVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.76%/yr for FSLVX.
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и FSLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXIFX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у FSLVX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции FXIFX уступали акциям FSLVX по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.65% соответственно.
FXIFX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.33%
FSLVX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам FXIFX и FSLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 7.50% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | 9.29% | 15.95% | 17.29% | 14.44% | -5.53% | 25.72% | 4.14% | 24.63% | -9.29% | 12.34% |
Correlation
The correlation between FXIFX and FSLVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between FXIFX and FSLVX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXIFX vs. FSLVX — Ранг доходности на риск
FXIFX
FSLVX
Сравнение FXIFX c FSLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXIFX | FSLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.34 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 13.45 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и FSLVX
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки FSLVX в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и FSLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXIFX | FSLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -60.89% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -7.01% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -15.62% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -19.33% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -39.75% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.93% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -9.89% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.74% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и FSLVX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXIFX | FSLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.26% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 8.17% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 10.79% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 15.47% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 17.73% | -6.46% |
Сравнение комиссий FXIFX и FSLVX
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FSLVX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и FSLVX
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FSLVX в 9.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | 9.09% | 8.06% | 10.40% | 2.50% | 8.31% | 4.35% | 2.18% | 1.58% | 7.55% | 1.10% | 1.29% | 1.26% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.04% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXIFX and FSLVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXIFX has higher volatility (3.43%) compared to FSLVX (3.26%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs FSLVX's -60.89%.
FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXIFX и FSLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор