Сравнение FXGB.L с SSXF.L
FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and SSXF.L (iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while SSXF.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs -2.37%/yr for SSXF.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for SSXF.L.
Доходность
Сравнение доходности FXGB.L и SSXF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXGB.L торгуется в GBp, в то время как SSXF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSXF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у SSXF.L с доходностью -2.83%.
FXGB.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
SSXF.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 0.47%
Сравнение доходности по годам FXGB.L и SSXF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXGB.L First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) | 6.71% | 7.73% | 5.81% | 10.67% | -1.83% | -2.87% | -1.20% | 2.63% | -1.11% | 0.76% |
SSXF.L iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) | -2.83% | 7.00% | -0.23% | 8.61% | -20.22% | -3.51% | 8.73% | 10.44% | -2.01% | 2.57% |
Correlation
The correlation between FXGB.L and SSXF.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between FXGB.L and SSXF.L has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXGB.L vs. SSXF.L — Ранг доходности на риск
FXGB.L
SSXF.L
Сравнение FXGB.L c SSXF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) (SSXF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXGB.L | SSXF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.23 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 0.51 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXGB.L и SSXF.L
Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки SSXF.L в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и SSXF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXGB.L | SSXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -32.50% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -6.46% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.86% | -6.46% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -31.46% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.87% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -6.74% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.91% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXGB.L и SSXF.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) (SSXF.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSXF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXGB.L | SSXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.69% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 5.54% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 6.71% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 8.44% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 8.00% | -1.25% |
Сравнение комиссий FXGB.L и SSXF.L
FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSXF.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXGB.L и SSXF.L
FXGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXGB.L First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSXF.L iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) | 2.33% | 4.34% | 3.88% | 3.14% | 3.09% | 2.23% | 2.35% | 2.55% | 2.89% | 2.90% | 3.78% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
FXGB.L and SSXF.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSXF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSXF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.
FXGB.L is categorized as Currency, while SSXF.L is Corporate Bonds. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while SSXF.L tracks iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.20% for SSXF.L.
Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и SSXF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор