Сравнение FXGB.L с FLES.L
FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs 2.02%/yr for FLES.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности FXGB.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXGB.L торгуется в GBp, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.65%.
FXGB.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -1.65%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXGB.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXGB.L First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) | 6.71% | 7.73% | 5.81% | 10.67% | -1.83% | -2.87% | -1.20% | 2.63% | 1.04% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.65% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -5.82% | 5.53% | -5.18% | 1.41% |
Correlation
The correlation between FXGB.L and FLES.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | -0.08 |
The correlation between FXGB.L and FLES.L shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXGB.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
FXGB.L
FLES.L
Сравнение FXGB.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXGB.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.03 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 0.07 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXGB.L и FLES.L
Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXGB.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -10.70% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -3.14% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.86% | -3.14% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -4.87% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.40% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.18% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXGB.L и FLES.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXGB.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.07% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 2.73% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 4.04% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 5.44% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 6.28% | +0.47% |
Сравнение комиссий FXGB.L и FLES.L
FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXGB.L и FLES.L
FXGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
FXGB.L First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXGB.L and FLES.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.
FXGB.L is categorized as Currency, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор