Сравнение FXC.L с CNSG.L
FXC.L (iShares China Large Cap UCITS) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXC.L returned -2.43%/yr vs -4.34%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FXC.L charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности FXC.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC.L показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у CNSG.L с доходностью -7.88%.
FXC.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -12.88%
- С начала года
- -10.56%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 1.36%
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | -10.56% | 19.76% | 32.64% | -18.31% | -11.02% | -19.42% | 6.78% | -0.92% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -17.41% | 26.99% | -17.90% |
Correlation
The correlation between FXC.L and CNSG.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between FXC.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
FXC.L
CNSG.L
Сравнение FXC.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.30 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC.L и CNSG.L
Максимальная просадка FXC.L за все время составила -72.82%, что больше максимальной просадки CNSG.L в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.82% | -55.67% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -16.53% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -27.90% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.36% | -46.54% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -33.20% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -29.84% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 7.77% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC.L и CNSG.L
iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.09% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.73% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 16.80% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 26.86% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 26.00% | -1.01% |
Сравнение комиссий FXC.L и CNSG.L
FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC.L и CNSG.L
Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CNSG.L в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | 1.85% | 1.76% | 2.30% | 2.49% | 2.46% | 1.83% | 2.52% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 2.32% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FXC.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.74% for FXC.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для FXC.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор