Сравнение FXC.L с C500.L
FXC.L (iShares China Large Cap UCITS) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - FXC.L tracks the MSCI China NR USD while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXC.L returned 9.97%/yr vs 19.91%/yr for C500.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FXC.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности FXC.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXC.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXC.L показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.58%.
FXC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 4.44%
C500.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | -6.84% | 20.50% | 33.78% | -17.86% | -10.63% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.58% | 37.19% | 20.63% | -14.32% | -7.71% |
Correlation
The correlation between FXC.L and C500.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, FXC.L and C500.L have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
FXC.L
C500.L
Сравнение FXC.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 5.42 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 21.61 | -21.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 3.36 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FXC.L и C500.L
Максимальная просадка FXC.L за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки C500.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -34.70% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -13.06% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -22.56% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -4.30% | -17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -7.90% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 3.28% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC.L и C500.L
iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеют волатильность 6.71% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.43% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 16.11% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 21.08% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.13% | 37.44% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 37.44% | -12.49% |
Сравнение комиссий FXC.L и C500.L
FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC.L и C500.L
Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | 2.58% | 2.37% | 2.99% | 3.10% | 2.85% | 2.51% | 3.26% | 3.22% | 3.89% | 3.18% | 3.04% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC.L and C500.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.L.
FXC.L tracks MSCI China NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for FXC.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для FXC.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор