Сравнение FXB с CSHP
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. FXB is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, FXB returned -0.33% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FXB charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности FXB и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
FXB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 0.48%
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXB и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.17% | 10.37% | -2.43% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between FXB and CSHP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between FXB and CSHP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. CSHP — Ранг доходности на риск
FXB
CSHP
Сравнение FXB c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 6.46 | -5.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 65.45 | -65.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 381.67 | -381.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и CSHP
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -0.08% | -48.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -0.06% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -0.04% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -0.00% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.01% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и CSHP
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.16% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 0.27% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 0.36% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 0.41% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 0.41% | +8.46% |
Сравнение комиссий FXB и CSHP
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и CSHP
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and CSHP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXB has higher volatility (1.62%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -0.33% for FXB. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.24% for FXB.
FXB is categorized as Currency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор