Сравнение FWRG с VBIL
FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, FWRG returned -18.94% vs 3.91% for VBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.73%.
FWRG
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | -19.10% | -28.02% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.73% | 3.73% |
Correlation
The correlation between FWRG and VBIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG vs. VBIL — Ранг доходности на риск
FWRG
VBIL
Сравнение FWRG c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -121.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 45.61 | -44.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 296.41 | -296.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1,960.45 | -1,961.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG и VBIL
Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -0.09% | -60.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -0.01% | -47.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.19% | 0.00% | -52.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -0.00% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 0.00% | +24.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG и VBIL
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 0.05% | +18.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.57% | 0.15% | +42.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.91% | 0.22% | +53.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.03% | 0.29% | +47.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.03% | 0.29% | +47.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG и VBIL
FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG and VBIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRG has higher volatility (18.33%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.21 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRG и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор