Сравнение FWRG с VBIL
FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, FWRG returned -31.77% vs 3.93% for VBIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.52%.
FWRG
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- -17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | -32.49% | -26.37% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.52% | 3.71% |
Correlation
The correlation between FWRG and VBIL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG vs. VBIL — Ранг доходности на риск
FWRG
VBIL
Сравнение FWRG c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRG | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -39.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 21.07 | -20.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 42.54 | -43.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 531.60 | -532.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRG | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 15.14 | -15.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 13.47 | -13.79 |
Просадки
Сравнение просадок FWRG и VBIL
Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -0.09% | -60.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -0.09% | -47.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.11% | 0.00% | -60.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -0.00% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.83% | 0.01% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG и VBIL
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 0.06% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 0.16% | +40.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 0.26% | +52.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.66% | 0.30% | +47.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.66% | 0.30% | +47.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG и VBIL
FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG and VBIL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRG has higher volatility (12.38%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.14 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRG и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор