PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с VWRP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).

FWRA.L и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и VWRP.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-2.14%22.37%18.07%9.23%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		-1.54%22.54%17.61%8.48%
Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью -1.50%.

FWRA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
2.71%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
1.60%
1 год
21.21%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с SWRD.MI
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с VUAA.LVWRP.L с SSAC.L

Сравнение комиссий FWRA.L и VWRP.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

FWRA.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LVWRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.96

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.34

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.19

9.62

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.69

+0.57

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и VWRP.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и VWRP.L

Ни FWRA.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и VWRP.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и VWRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-25.10%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.10%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.12%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.45%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.87%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и VWRP.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) имеют волатильность 5.52% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.30%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.07%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.41%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.04%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

17.03%

-3.62%