PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRA.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
-1.52%22.37%18.07%9.23%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
10.78%65.19%26.00%7.91%
Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%.


FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGLP.L

1 день
3.23%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.52%
3 года*
34.10%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий FWRA.L и SGLP.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FWRA.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWRA.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.00

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.48

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.94

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

11.50

+4.29

FWRA.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLP.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWRA.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.00

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.49

+0.79

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и SGLP.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и SGLP.L

Ни FWRA.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и SGLP.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FWRA.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-38.83%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-17.89%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-9.45%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-13.37%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.24%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.75%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWRA.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

10.99%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

21.70%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

26.08%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.20%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

15.67%

-2.26%