Сравнение FWRA.L с SDIA.L
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SDIA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FWRA.L returned 20.26%/yr vs 5.33%/yr for SDIA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у SDIA.L с доходностью 0.95%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRA.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.39% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.95% | 6.22% | 4.94% | 4.04% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and SDIA.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
FWRA.L
SDIA.L
Сравнение FWRA.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRA.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.70 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 14.29 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и SDIA.L
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -12.55% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -1.10% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -1.32% | -15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.15% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.28% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и SDIA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.82% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 1.77% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 2.16% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 2.77% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 3.51% | +10.15% |
Сравнение комиссий FWRA.L и SDIA.L
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и SDIA.L
Ни FWRA.L, ни SDIA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and SDIA.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
FWRA.L is categorized as Global Equities, while SDIA.L is Corporate Bonds. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор