PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с MVEW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).

FWRA.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и MVEW.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-1.52%22.37%18.07%9.23%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		-1.18%11.56%10.57%5.26%
Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у MVEW.L с доходностью -1.18%.

FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVEW.L

1 день
0.89%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.02%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с SWRD.MI
Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с SPYMVEW.L с VMVEW.L с FLXD.L

Сравнение комиссий FWRA.L и MVEW.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.

MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

FWRA.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.26

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.42

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

0.36

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

1.44

+14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.26

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.63

+0.65

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и MVEW.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и MVEW.L

Ни FWRA.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и MVEW.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки MVEW.L в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и MVEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-10.07%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-7.09%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.43%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.53%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.92%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и MVEW.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.17%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

5.99%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

11.61%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

11.26%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

11.40%

+2.01%