Сравнение FWRA.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
FWRA.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRA.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | -2.14% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -2.25% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRA.L и FTWG.L
И FWRA.L, и FTWG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FWRA.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
FWRA.L
FTWG.L
Сравнение FWRA.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.91 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.77 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 12.33 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FWRA.L и FTWG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и FTWG.L
FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и FTWG.L
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, примерно равная максимальной просадке FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRA.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -17.78% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.11% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.14% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -2.07% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.76% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.02% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.01% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.45% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.13% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.13% | +0.28% |