PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRA.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
-2.14%22.37%18.07%9.23%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-2.25%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.


FWRA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
20.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.64%
1 год
21.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий FWRA.L и FTWG.L

И FWRA.L, и FTWG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FWRA.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWRA.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.91

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.77

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.19

12.33

+5.85

FWRA.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWRA.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и FTWG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и FTWG.L

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и FTWG.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, примерно равная максимальной просадке FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FWRA.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-17.78%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.11%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.14%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.07%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.76%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и FTWG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWRA.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.02%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.01%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.45%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

13.13%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

13.13%

+0.28%