PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWOMX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWOMX с GQEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FWOMX (Fidelity Women's Leadership Fund) and GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FWOMX returned 9.70%/yr vs 10.41%/yr for GQEIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWOMX charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for GQEIX.

Доходность

Сравнение доходности FWOMX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWOMX показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у GQEIX с доходностью 6.42%.

FWOMX

1 день
0.87%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.06%
6 месяцев
13.50%
1 год
32.91%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.38%
1 год
5.15%
3 года*
13.54%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWOMX и GQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		16.06%16.20%13.70%21.12%-19.82%19.42%25.30%11.06%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.42%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%14.25%

Correlation

The correlation between FWOMX and GQEIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.68

The correlation between FWOMX and GQEIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Women's Leadership Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FWOMX:
FWOMX с FSELXFWOMX с FSPGXFWOMX с MGKFWOMX с FXAIXFWOMX с SPYFWOMX с FPURXFWOMX с VT
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с DIVOGQEIX с QUERXGQEIX с SVPFXGQEIX с SPHD

Доходность на риск

FWOMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWOMX
Ранг доходности на риск FWOMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWOMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWOMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWOMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWOMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWOMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWOMXGQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.58

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.91

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.88

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

1.96

+12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWOMX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWOMX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWOMX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWOMXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.58

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FWOMX и GQEIX

Максимальная просадка FWOMX за все время составила -36.47%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWOMX и GQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWOMXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-28.48%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-6.73%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.53%

-18.92%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-20.44%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.99%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-5.75%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.01%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FWOMX и GQEIX

Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FWOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWOMXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.67%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.70%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

10.15%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

15.88%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

18.75%

+1.82%

Сравнение комиссий FWOMX и GQEIX

FWOMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOMX и GQEIX

Дивидендная доходность FWOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GQEIX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		2.75%3.19%1.89%0.57%0.62%2.65%0.21%0.27%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.93%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FWOMX and GQEIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWOMX has higher volatility (3.91%) compared to GQEIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FWOMX dropped -36.47% vs GQEIX's -28.48%.

FWOMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWOMX и GQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор