PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWOMX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWOMX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FWOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FWOMX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWOMX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		-4.30%16.20%13.70%21.12%-19.82%19.42%25.30%11.06%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, FWOMX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FWOMX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-2.41%
1 год
18.52%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Women's Leadership Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FWOMX:
FWOMX с FSELXFWOMX с FSPGXFWOMX с MGKFWOMX с FXAIXFWOMX с SPYFWOMX с FPURXFWOMX с FITLX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FWOMX и FZILX

FWOMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FWOMX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWOMX
Ранг доходности на риск FWOMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWOMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWOMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWOMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWOMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWOMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOMX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWOMXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.74

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.32

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.44

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

9.45

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWOMX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWOMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWOMX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWOMXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между FWOMX и FZILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOMX и FZILX

Дивидендная доходность FWOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		3.34%3.19%1.89%0.57%0.62%2.65%0.21%0.27%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FWOMX и FZILX

Максимальная просадка FWOMX за все время составила -36.47%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWOMX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWOMXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-34.37%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.24%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-29.87%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-8.57%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.80%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FWOMX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FWOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWOMXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.90%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.25%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

16.44%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.33%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.30%

+3.40%