Сравнение FWOAX с AFNIX
FWOAX (Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class A) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FWOAX charges 1.10%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности FWOAX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FWOAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWOAX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWOAX Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class A | 15.93% | 18.75% | 11.61% | 20.82% | -20.01% | 19.22% | 25.02% | 10.95% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 10.82% |
Correlation
The correlation between FWOAX and AFNIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FWOAX and AFNIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWOAX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
FWOAX
AFNIX
Сравнение FWOAX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class A (FWOAX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWOAX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWOAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FWOAX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWOAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FWOAX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWOAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | — | — |
Сравнение комиссий FWOAX и AFNIX
FWOAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWOAX и AFNIX
Дивидендная доходность FWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
FWOAX Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class A | 4.73% | 5.49% | 0.00% | 0.41% | 0.50% | 2.53% | 0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWOAX and AFNIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWOAX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор