PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWEA.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco - FWEA.DE tracks the FTSE All-World Index while FWIA.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%7.17%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and FWIA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between FWEA.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

FWEA.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.36

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.31

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.08

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

16.52

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWEA.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-20.96%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.49%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.62%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.44%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и FWIA.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWEA.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.96%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.09%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.22%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

13.18%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.18%

-0.46%

Сравнение комиссий FWEA.DE и FWIA.DE

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и FWIA.DE

Ни FWEA.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWEA.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор