PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUB.L с IBZL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUB.L с IBZL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) and IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) are both Latin America Equities funds tracking the MSCI Brazil NR USD, from Franklin Templeton and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUB.L returned 7.06%/yr vs 8.43%/yr for IBZL.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FVUB.L charges 0.19%/yr vs 0.74%/yr for IBZL.L.

Доходность

Сравнение доходности FVUB.L и IBZL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVUB.L торгуется в GBP, в то время как IBZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBZL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVUB.L показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у IBZL.L с доходностью 10.16%.

FVUB.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
14.58%
6 месяцев
9.14%
1 год
36.63%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

IBZL.L

1 день
0.18%
1 месяц
-12.01%
С начала года
10.16%
6 месяцев
3.73%
1 год
36.12%
3 года*
9.39%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUB.L и IBZL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		14.58%35.51%-26.77%26.33%23.83%-15.44%-22.19%-14.94%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.16%38.28%-26.04%25.61%32.04%-19.06%-16.73%7.75%

Correlation

The correlation between FVUB.L and IBZL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between FVUB.L and IBZL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVUB.L и IBZL.L

Секторы
FVUB.L
IBZL.L

Финансовые услуги

25.4%
33.2%

Энергетика

20.6%
18.9%

Сырьевые материалы

15.1%
13.7%

Коммунальные услуги

14.8%
12.7%

Промышленность

11.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.2%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

2.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

0.7%
1.1%

Финансовые услуги

FVUB.L
25.4%
IBZL.L
33.2%

Энергетика

FVUB.L
20.6%
IBZL.L
18.9%

Сырьевые материалы

FVUB.L
15.1%
IBZL.L
13.7%

Коммунальные услуги

FVUB.L
14.8%
IBZL.L
12.7%

Промышленность

FVUB.L
11.4%
IBZL.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

FVUB.L
4.0%
IBZL.L
4.2%

Здравоохранение

FVUB.L
2.9%
IBZL.L
2.2%

Потребительский циклический сектор

FVUB.L
2.5%
IBZL.L
1.3%

Коммуникационные услуги

FVUB.L
2.0%
IBZL.L
2.0%

Недвижимость

FVUB.L
0.8%
IBZL.L

-

Технологии

FVUB.L
0.7%
IBZL.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с FVUB.L:
FVUB.L с ALAU.LFVUB.L с ALAG.LFVUB.L с XMLA.LFVUB.L с FRQX.LFVUB.L с XMBR.LFVUB.L с FRIN.LFVUB.L с FLXE.L
Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с VOOIBZL.L с pbrIBZL.L с ACWIIBZL.L с IJPH.L

Доходность на риск

FVUB.L vs. IBZL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUB.L c IBZL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUB.LIBZL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.69

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.30

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.17

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

7.39

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUB.L vs. IBZL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUB.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBZL.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUB.L и IBZL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUB.LIBZL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.21

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FVUB.L и IBZL.L

Максимальная просадка FVUB.L за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки IBZL.L в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUB.L и IBZL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUB.LIBZL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.22%

-69.44%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-16.58%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-27.68%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-28.21%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-16.43%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-21.85%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.87%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUB.L и IBZL.L

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FVUB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUB.LIBZL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.42%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

17.53%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

21.29%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

26.40%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

31.47%

-0.08%

Сравнение комиссий FVUB.L и IBZL.L

FVUB.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBZL.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUB.L и IBZL.L

FVUB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.82%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FVUB.L and IBZL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.

Both ETFs track MSCI Brazil NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FVUB.L and 0.74% for IBZL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUB.L и IBZL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор