PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVSJ.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVSJ.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) and FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) are both Asia Pacific Equities funds from Franklin Templeton - FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China while FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVSJ.DE returned 25.93%/yr vs 41.09%/yr for FLXT.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVSJ.DE charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for FLXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVSJ.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 45.45%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 69.39%.

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

FLXT.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
13.04%
С начала года
69.39%
6 месяцев
72.01%
1 год
113.39%
3 года*
41.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-8.17%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		69.39%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Correlation

The correlation between FVSJ.DE and FLXT.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between FVSJ.DE and FLXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с URTH
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DE

Доходность на риск

FVSJ.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVSJ.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSJ.DEFLXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
4.92

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
5.73

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.78

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

12.64

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

38.64

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVSJ.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVSJ.DE на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXT.DE равному 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVSJ.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSJ.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

4.92

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.15

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FVSJ.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и FLXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSJ.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-31.16%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.05%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-31.16%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.86%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-8.18%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.97%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FVSJ.DE и FLXT.DE

Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) составляет 9.05%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSJ.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.61%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

18.65%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

23.26%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

21.86%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

21.86%

-4.70%

Сравнение комиссий FVSJ.DE и FLXT.DE

FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLXT.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVSJ.DE и FLXT.DE

Ни FVSJ.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FVSJ.DE and FLXT.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for FLXT.DE.

FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China, while FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped. Their fees differ too: 0.14% for FVSJ.DE and 0.19% for FLXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и FLXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор