PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVSJ.DE с DBX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVSJ.DE с DBX5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) and DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China while DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVSJ.DE returned 14.63%/yr vs 22.99%/yr for DBX5.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVSJ.DE charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for DBX5.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVSJ.DE и DBX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 45.45%, что значительно ниже, чем у DBX5.DE с доходностью 69.45%.

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

DBX5.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
12.70%
С начала года
69.45%
6 месяцев
72.00%
1 год
110.55%
3 года*
40.65%
5 лет*
22.99%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и DBX5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		69.45%18.33%31.08%24.15%-25.19%37.79%24.51%39.18%-12.25%

Correlation

The correlation between FVSJ.DE and DBX5.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between FVSJ.DE and DBX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с URTH
Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с ZPRA.DE

Доходность на риск

FVSJ.DE vs. DBX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVSJ.DE c DBX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSJ.DEDBX5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
4.62

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
5.37

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.74

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

12.09

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

35.84

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVSJ.DE vs. DBX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVSJ.DE на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBX5.DE равному 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVSJ.DE и DBX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSJ.DEDBX5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

4.62

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FVSJ.DE и DBX5.DE

Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки DBX5.DE в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и DBX5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSJ.DEDBX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-55.28%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.23%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-30.81%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-32.62%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.97%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-11.61%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.12%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FVSJ.DE и DBX5.DE

Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) составляет 9.05%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSJ.DEDBX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.28%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

19.59%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

24.18%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

21.58%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

20.55%

-3.39%

Сравнение комиссий FVSJ.DE и DBX5.DE

FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DBX5.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVSJ.DE и DBX5.DE

Ни FVSJ.DE, ни DBX5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FVSJ.DE and DBX5.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China, while DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for FVSJ.DE and 0.65% for DBX5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и DBX5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор