PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVGLX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVGLX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FVGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FVGLX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVGLX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6		-0.96%23.42%13.93%19.57%-17.91%16.30%17.89%26.94%-8.02%9.42%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, FVGLX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FVGLX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.08%
1 год
20.80%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FVGLX:
FVGLX с FFOPXFVGLX с FXAIXFVGLX с PEYAXFVGLX с FFGZXFVGLX с FNILXFVGLX с FRAMXFVGLX с FRHMX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FVGLX и PDDDX

FVGLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6

Доходность на риск

FVGLX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVGLX
Ранг доходности на риск FVGLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVGLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVGLX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVGLXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.03

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.83

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

8.88

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVGLX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVGLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVGLX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVGLXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.13

Корреляция

Корреляция между FVGLX и PDDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVGLX и PDDDX

Дивидендная доходность FVGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6		6.23%6.17%1.91%1.67%11.06%9.69%5.54%7.22%11.92%3.36%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FVGLX и PDDDX

Максимальная просадка FVGLX за все время составила -31.23%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVGLX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVGLXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.23%

-18.88%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-5.29%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-16.64%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-2.60%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.06%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.09%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FVGLX и PDDDX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FVGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVGLXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.43%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

3.72%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

6.65%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.75%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

11.45%

+4.59%