Сравнение FVEM.DE с WTD8.DE
FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) and WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVEM.DE returned 18.13%/yr vs 15.87%/yr for WTD8.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for WTD8.DE.
Доходность
Сравнение доходности FVEM.DE и WTD8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVEM.DE показывает доходность 25.43%, что значительно выше, чем у WTD8.DE с доходностью 19.39%.
FVEM.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 25.43%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTD8.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVEM.DE и WTD8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 25.43% | 17.23% | 13.32% | 0.60% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19.39% | 7.57% | 11.50% | 12.58% |
Correlation
The correlation between FVEM.DE and WTD8.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between FVEM.DE and WTD8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVEM.DE vs. WTD8.DE — Ранг доходности на риск
FVEM.DE
WTD8.DE
Сравнение FVEM.DE c WTD8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVEM.DE | WTD8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.38 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 15.35 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVEM.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.29 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок FVEM.DE и WTD8.DE
Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки WTD8.DE в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и WTD8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVEM.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -34.98% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -6.15% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -16.79% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.72% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -5.99% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.76% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVEM.DE и WTD8.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTD8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVEM.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.68% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.35% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 11.77% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.54% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.08% | -0.04% |
Сравнение комиссий FVEM.DE и WTD8.DE
FVEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WTD8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVEM.DE и WTD8.DE
Ни FVEM.DE, ни WTD8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FVEM.DE and WTD8.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for FVEM.DE and 0.46% for WTD8.DE.
Подберите оптимальное распределение для FVEM.DE и WTD8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор