Сравнение FVD.L с UIND.L
FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and UIND.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds from First Trust - FVD.L tracks the Value Line Dividend Index while UIND.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.29%/yr vs -56.17%/yr for UIND.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for UIND.L.
Доходность
Сравнение доходности FVD.L и UIND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVD.L показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у UIND.L с доходностью 20.01%.
FVD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
UIND.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 16.56%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- -56.17%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам FVD.L и UIND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.71% | 8.66% | 9.25% | 3.39% | -4.80% | 24.66% | -3.10% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 20.01% | 7.36% | 6.74% | 17.10% | -99.07% | 12,946.70% | 5.12% |
Correlation
The correlation between FVD.L and UIND.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between FVD.L and UIND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD.L vs. UIND.L — Ранг доходности на риск
FVD.L
UIND.L
Сравнение FVD.L c UIND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | UIND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.90 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.42 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVD.L и UIND.L
Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки UIND.L в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и UIND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD.L | UIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -99.21% | +64.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -6.83% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -21.42% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -99.21% | +82.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.58% | +98.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -46.04% | +40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.56% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD.L и UIND.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) имеют волатильность 3.82% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD.L | UIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.00% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 8.72% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 12.53% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 47.77% | -34.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 3,136.02% | -3,119.56% |
Сравнение комиссий FVD.L и UIND.L
FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UIND.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD.L и UIND.L
FVD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | 3.00% | 2.90% | 3.14% | 3.27% | 0.02% | 3.14% | 3.04% | 3.14% | 2.42% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FVD.L and UIND.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIND.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIND.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
FVD.L tracks Value Line Dividend Index, while UIND.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.55% for UIND.L.
Подберите оптимальное распределение для FVD.L и UIND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор